Gaëlle Le Fol

Expérience

• Professeur, Université Paris-Dauphine
• Directrice du Master 203 Financial Markets

Formation

• Agrégée en Sciences Economiques
• Docteur en Sciences Economiques, Thèse en économie sur "Microstructure et Données Haute Fréquence: Une Étude du marché français des actions"
• DEA Économie Mathématique et Économétrie, option Économétrie, Université Panthéon-Sorbonne, Paris I

Publications

• "When Market Illiquidity Generates Volumes", avec S. Darolles et G. Mero, Journal of Banking and Finance, 50, p. 92-105, 2015
• "Trading Volume and Arbitrage", avec S. Darolles, Journal of Business Review, Vol. 3 No. 3, p. 30-39, June 2014
• "How to reduce the risk of VWAP orders execution? - A new approach to modeling intraday volume", JASSA The Finsia Journal of Applied Finance, Issue 1, p. 12-18, 2012
• "Euro money market Interest Rates Dynamics and Volatility: How they respond to recent changes in the operational framework ", avec C. Jardet, International Journal of Finance and Economics, Volume 15, Issue 4, p. 316-330, Octobre 2010
• "How liquid are markets", avec J. Idier et C. Jardet, Bankers, Markets & Investors, 103, p. 50-58, 2009
• "Improving VWAP strategies: A dynamical volume approach", avec J. Bialkowski et S. Darolles, Journal of Banking and Finance, Vol. 32, p. 1709-1722, 2008
• "Taking into account extreme events in European option pricing", avec J. Idier, C. Jardet, A. Monfort et F. Pegoraro, Financial Stability Review, p. 39-52, octobre 2008
• "Nouvelles techniques de gestion et leur impact sur la volatilité, avec S. Darolles, Revue d'Economie Financière, 74 , 2004
• "Intra-Day Transaction Price Dynamics", avec S. Darolles et C. Gouriéroux, Annales d’Economie et Statistique, Vol. 60, 207-238, 2000
• "Intra-Day Market Activity", avec C. Gouriéroux et J. Jasiak, Journal of Financial Markets, Vol. 2, 3, 193-226 , 1999
• "Time Deformation: Definition and Comparisons", avec L. Mercier, Journal of Computational Intelligence in Finance 1998, 6, 5, 19-33
• "Analyse du Carnet d'Ordres", avec C. Gouriéroux et B. Meyer, Banque et Marchés, 36, 5-20, 1998
• "Effet des Modes de Négociation sur les Echanges", avec C. Gouriéroux, Revue Economique, Vol. 49, 3, 795-808 , 1998
• "Activité de marché intra-journalière", avec C. Gouriéroux et J. Jasiak, dans Biais, Davydoff et Jacquillat, "Organisation et Qualité des Marchés Financiers", PUF, 203-221, 1997
• "Volatilités et Mesure de Risque", avec C. Gouriéroux, Journal de la Société Statistique de Paris, 138, 4, 7-32 , 1997